UFRRJ - Dissertações
URI permanente para esta coleçãohttps://thoth.dti.ufv.br/handle/123456789/3345
Navegar
2 resultados
Resultados da Pesquisa
Item Pesquisa de satisfação dos clientes em hotéis fazenda: um estudo na região do Vale do Café (RJ)(Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2016-03-08) Fontes, Bruno Machado; Saldanha, Jorge Alberto VellosoCom o aumento da competitividade do mercado, a satisfação dos clientes tornou-se uma estratégia de fidelização adotada pelas empresas. O objetivo geral dessa pesquisa foi mensurar o grau de satisfação dos clientes dos Hotéis Fazenda localizados na região do Vale do Café (RJ). Em adicional ao estudo, foram identificados os aspectos mais importantes para a satisfação dos clientes frequentadores de Hotéis Fazenda, na região do Vale do Café (RJ), e ainda, para análise dos resultados, foram utilizados os métodos Janela do Cliente e Tabulações Cruzadas. Sendo assim, através de um estudo transversal, de caráter qualitativo-quantitativo, com etapas de pesquisa bibliográfica, e entrevistas de campo. As descobertas revelam que: as variáveis que tiveram maior grau de importância foram Limpeza, Cumprir o prometido, Simpatia dos funcionários, Alimentação e Pronto atendimento dos funcionários para resolver os problemas e desejos dos clientes. Com respeito a satisfação dos hóspedes, em uma escala Likert de 5 pontos, obteve-se uma média de 4,26 referente a todos os atributos pesquisados. Em relação a satisfação geral dos clientes sobre os Hotéis Fazenda, obteve-se uma nota média de 8,79 em uma escala de 0 - 10. Com os resultados da pesquisa, também foi possível traçar um perfil Socioeconômico dos clientes, para compreender melhor suas necessidade e desejos e então prover um atendimento de qualidade, resultando em altos índices de satisfação.Item Uma avaliação da aplicação do modelo de Black & Scholes para precificação de opções de futuro de café arábica da BM&F(Instituto de Ciências Humanas e Sociais - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2003-03-13) Silva, Tereza de Jesus Ramos da; Lima, Jorge Cláudio Cavalcante de OliveiraOpções em mercados futuros é um tema ainda pouco explorado pelos estudiosos, no que concerne a publicação de trabalhos práticos, principalmente na literatura brasileira. Neste trabalho procurou-se mostrar a importância da volatilidade dentro da precificação de opções quando aplicada ao modelo de Black & Scholes. Fez-se em uma primeira análise, um estudo dos derivativos, definidos como títulos cujos valores dependem de outras variáveis mais básicas, onde foram conceituados os quatro tipos mais utilizados: os contratos a termo, os contratos de swaps, os futuros e os de opções. Um contrato futuro consiste na obrigação de comprar ou vender um ativo em certa época futura por determinado preço. Há dois tipos de opções: call e put. Uma call dá ao seu detentor o direito de comprar um ativo em determinada data por preço certo e uma put, o direito de vender. Enfatizamos os mercados de opções, definindo uma opção futura como uma opção sobre um contrato futuro. Os participantes desses mercados são os hedgers, os especuladores e os arbitradores. Foram definidas as opções dentro do dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro, que apresenta como diferencial a definição de valor intrínseco. Os fatores básicos que afetam o preço das opções sobre futuros são, além da volatilidade do preço futuro, o próprio preço futuro, o preço de exercício e o tempo para o vencimento. A volatilidade é um fator muito importante, pois ela mede a oscilação dos preços futuros com o tempo. Foi apresentada a equação de Black quando para a utilização na precificação de contratos futuros e utilizou-se o café arábica como a commodity agropecuária objeto da nossa investigação. O cálculo do prêmio, definido como o preço pago pelo comprador do contrato de opções, foi calculado segundo os resultados encontrados quando da aplicação dos três métodos de cálculo da volatilidade: a volatilidade histórica que é a que se utiliza de séries históricas dos preços; a volatilidade por média móvel que é aquela encontrada através de uma média aritmética no lapso de um período certo(n dias de negociação e a volatilidade implícita que é uma estimativa de volatilidade que se iguala ao preço de mercado. O capítulo 3 analisou todo o processo de cálculo, através do tratamento dos dados constantes dos anexos 04 a 12, descrevendo todo o mecanismo utilizado na confecção dessas planilhas. A partir dos resultados encontrados, concluiu-se que o melhor método a ser utilizado na precificação de opções no modelo de Black & Scholes é o da volatilidade implícita.