Pacheco, Áurea VazTeixeira, Sônia MilagresSachsida, AdolfoConsórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café2015-01-142015-01-142003Pacheco, Áurea Vaz; Teixeira, Sônia Milagres; Sachsida, Adolfo. Séries temporais de volumes, preços e demanda no mercado exportador de café do Brasil. In: Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil e Workshop Internacional de Café & Saúde, (3. : 2003 : Porto Seguro). Anais. Brasília, DF : Embrapa Café, 2003. (447p.), p. 388.166689_Art446http://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/1565Trabalho apresentado no Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil (3. : 2003 : Porto Seguro, BA). Resumos. Brasília, D.F. : Embrapa Café, 2003.O estudo visa explicar variações de Demanda e Preço de Café no Brasil. Faz referência a variáveis de volumes de exportações, preços médios de exportação, renda dos consumidores, taxa de cambio e variáveis de clima (temperaturas mínimas e quantidades de chuvas em m.m). Estima um modelo de séries temporais em que cada série é analisada independentemente e selecionada a combinação de variáveis que melhor se ajusta às defasa-gens e variações no período, com informações mensais de 1964 a 2000. A hipótese testada é que a demanda por exportações de café brasileiro é afetada por preços médios das exportações, por taxa de cambio, Produto Nacional Bruto (GDP) do Estados Unidos e por variações climáticas, em séries temporais, defasadas, dada a característica perene da cultura, consequentemente da sua produção e exportações do produto. A experiên-cia na pesquisa constitui contribuição ao entendimento dos fluxos de preços nos mercados de commodities, para um setor importante do agronegócio brasileiro. Entre os resultados, o estudo mostrou a importância de inserir variável de clima (temperatura média mínima e pluviometria média mensal no período, em região impor-tante produtora), além das variáveis de preço médio, taxa cambio e a renda dos importadores ao explicar variações em volumes de exportações de café. A metodologia de estimação do modelo inclui determinação da estacionariedade das séries estudadas. O modelo estimado através do Mínimos Quadrados Ordinários, enri-quecido por uma análise de estacionariedade das séries, mostrando alta aderência aos dados, explicando 99,3% da variação global, ao prever valores próximos futuros de exportação, em função das variáveis men-cionadas. Dentre as elasticidades calculadas, estima-se que a cada dólar de acréscimo em preço, no mês t-5 corresponde declínio de 400 sacas exportadas no mês t.pt-BRCafé Preços Estacionariedade Séries históricas Elasticidades ExportaçõesCafeicultura::Economia e política agrícolaArtigo