Silva, Washington Santos daSáfadi, ThelmaCastro Júnior, Luiz Gonzaga de2022-01-262022-01-262005SILVA, W. S.; SÁFADI, T.; CASTRO JÚNIOR, L. G. Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja. Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v. 43, n. 1, p. 119-134, jan./mar. 2005.1806-9479https://www.scielo.br/j/resr/a/6GXcN5Qg7xq9FwZGsJ8M5hP/?format=pdf&lang=pthttp://www.sbicafe.ufv.br/handle/123456789/13247Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities.pdfpt-BROpen AccessCommodities agrícolas brasileirasModelos ARCHVolatilidadeCafeicultura::Economia e política agrícolaArtigo