Caixeta, Glória Zélia Teixeira2015-06-222015-06-222013CAIXETA, G. Z. T. Volatilidade, convergência e divergência de preços de café em 2011. In: SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL, 8., 2013, Salvador. Anais... Brasília, DF: Embrapa Café, 2013, 6 p.http://www.sbicafe.ufv.br:80/handle/123456789/3387Trabalho apresentado no VIII Simpósio de Pesquisa dos Cafés do BrasilCom objetivo de explicitar os melhores momentos para venda e contribuir para o planejamento da atividade cafeeira, neste trabalho foram analisadas a volatilidade, a convergência e divergência dos preços de café no mercado brasileiro. As series de preços à vista e de ajustes diários dos contratos futuros na Bolsa de Nova York, com vencimentos em marco, maio, julho, setembro e dezembro de 2011, foram analisadas utilizando-se modelos ARCH (Auto-regressivo Condicional Heteroscedastico). Constatou-se que, em 2011, os preços à vista tiveram volatilidade baixa e decrescente, com picos menores de 5% e que suas maiores oscilações ocorreram nos meses de fevereiro e agosto e a das cotações futuras em setembro e novembro. Vendas de café, à vista, foram mais vantajosas em meados de janeiro a início de abril; de final de abril a meados e final de maio; de segunda quinzena de agosto a início de outubro; meados de novembro a final de dezembro, quando os preços foram mais altos.6 páginaspt-BRCotações futurasPreços à vistaMédias móveisVenda de caféCafeicultura::Economia e política agrícolaTrabalho de Evento Científico