Navegando por Autor "Sáfadi, Thelma"

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Análise Bayesiana do modelo de Ellis e Roberts para estimar a viabilidade de sementes de café armazenadas
(Universidade Federal de Lavras, 2010-03-31) Teixeira, Josiane Magalhães; Sáfadi, Thelma
Diversos modelos matemáticos têm sido desenvolvidos e amplamente estudados no intuito de relacionar as condições de armazenamento com o período de viabilidade das sementes, de modo a permitir a previsão de sua sobrevivência, bem como sua sensibilidade ao grau de umidade e temperatura de armazenamento. Um desses modelos é o de Ellis & Roberts (1980), objeto de estudo deste trabalho. Para este modelo utilizou-se a metodologia bayesiana para a obtenção de estimativas de seus parâmetros, a construção de intervalos de credibilidade a 95% e a aplicação do Fator de Bayes para a comparação de modelos. Estes foram obtidos por meio de combinações de umidade da semente (13% e 30%), temperatura de armazenamento (10° e 25°C) e tratamento prévio com fungicida. De posse das estimativas das médias a posteríori, foram estimados os percentuais de viabilidade da semente de café por um período de 52 semanas e analisado o comportamento da viabilidade no decorrer deste tempo. Os resultados apontaram que as estimativas encontradas para os parâmetros do modelo de Ellis & Roberts (1980) estão dentro do intervalo de valores descritos na literatura para cada um deles. Em relação ao armazenamento de sementes de café úmidas (30% de umidade) em câmara fria, ele se mostrou mais eficiente na manutenção da viabilidade da semente quando estas não foram previamente tratadas com fungicida. Este armazenamento refrigerado de sementes úmidas é mais eficiente que o armazenamento nas mesmas condições de sementes secas, tratadas ou não com fungicida. Em relação à abordagem bayesiana, esta apresentou resultados satisfatórios, visto que os intervalos de credibilidade construídos não contêm o valor 0 e as conclusões obtidas por meio do fator de Bayes, na escolha de condições mais adequadas de armazenamento, estão em conformidade com o que é encontrado em situações práticas.
Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja
(Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 2005) Silva, Washington Santos da; Sáfadi, Thelma; Castro Júnior, Luiz Gonzaga de
Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities.
Bayesian modeling of the coffee tree growth curve
(Universidade Federal de Santa Maria, 2022-03-14) Pereira, Adriele Aparecida; Silva, Edilson Marcelino; Fernandes, Tales Jesus; Morais, Augusto Ramalho de; Sáfadi, Thelma; Muniz, Joel Augusto
When modeling growth curves, it should be considered that longitudinal data may show residual autocorrelation, and, if this characteristic is not considered, the results and inferences may be compromised. The Bayesian approach, which considers priori information about studied phenomenon has been shown to be efficient in estimating parameters. However, as it is generally not possible to obtain marginal distributions analytically, it is necessary to use some method, such as the weighted resampling method, to generate samples of these distributions and thus obtain an approximation. Among the advantages of this method, stand out the generation of independent samples and the fact that it is not necessary to evaluate convergence. In this context, the objective of this work research was: to present the Bayesian nonlinear modeling of the coffee tree height growth, irrigated and non-irrigated (NI), considering the residual autocorrelation and the nonlinear Logistic, Brody, von Bertalanffy and Richard models. Among the results, it was found that, for NI plants, the Deviance Information Criterion (DIC) and the Criterion of density Predictive Ordered (CPO), indicated that, among the evaluated models, the Logistic model is the one that best describes the height growth of the coffee tree over time. For irrigated plants, these same criteria indicated the Brody model. Thus, the growth of the non-irrigated and irrigated coffee tree followed different growth patterns, the height of the non-irrigated coffee tree showed sigmoidal growth with maximum growth rate at 726 days after planting and the irrigated coffee tree starts its development with high growth rates that gradually decrease over time.
Meteorological variables and sensorial quality of coffee in the Mantiqueira region of Minas Gerais
(Editora UFLA, 2019-01) Borém, Flávio Meira; Luz, Marcos Paulo Santos; Sáfadi, Thelma; Volpato, Margarete Marin Lordelo; Alves, Helena Maria Ramos; Borém, Rosângela Alves Tristão; Maciel, Daniel Andrade
The objective in this study was to identify meteorological variables related to the sensorial quality of the coffees from Mantiqueira region in Minas Gerais. Meteorological conditions are strongly related to the coffee’s sensorial characteristics, however, there aren’t many studies quantifying this relation. Air temperature and rainfall data were collected and spatialized for regional analysis. These were associated to the 2007 through 2011 coffees’ beverage scores. The region was stratified according to relief characteristics. The bigger frequency of high scores occurred on the region’s central-south, where coffee cultivation is performed above 900 m altitude. For the in loco study, meteorological data and coffee samples were collected in selected pilot areas. Coffee crops were selected in three altitude ranges: below 1000 m, between 1000 and 1200 m, and over 1200 m. Above 1000 m the meteorological variable that presented the biggest variation was the air temperature. Above 1000 m the smallest thermal amplitude occurred, which provided superior quality coffees. The study demonstrates the importance of the meteorological variable characterization aiming to identify locations with greater vocation to the specialty coffees production.
Modelos multivariados dinâmicos: análise de contágio nos mercados de derivativos agropecuários
(Universidade Federal de Lavras, 2006-12-13) Mól, Anderson Luiz Rezende; Castro Júnior, Luiz Gonzaga de; Sáfadi, Thelma
O presente trabalho faz uma análise de identificação sobre a evidência de transmissão de volatilidade e contágio no mercado futuro das commodites agrícolas no Brasil e, em específico, no mercado de café e boi gordo. Foram estimados modelos uni e multivariados, mostrando a evidência real de contágio de crises financeiras recorrentes no mercado futuro de café e boi gordo. Analisa-se, portanto, a hipótese de existência de contágio, testada a partir da estimação de modelos multivariados de volatilidade. Havendo evidência da existência de quebra estrutural na estrutura de volatilidade das séries históricas das commodities boi gordo e café e tal quebra puder ser associada às crises financeiras, sugere-se evidência de contágio. Os resultados obtidos nesta tese fornecem evidência favorável à hipótese de contágio.
Sistema de alarme ótimo para o modelo TARSO com aplicação na ferrugem do café
(Universidade Federal de Lavras, 2011-07-15) Gonçalves, Luciene Resende; Sáfadi, Thelma
O café ocupa posição de destaque na economia brasileira sendo o país um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo. Além disso ocupa, em consumo, o segundo lugar. No entanto, a cultura cafeeira é muito suscetível ao ataque de doenças como a ferrugem, existindo registros de incidência na maioria das lavouras cultivadas. Os prejuízos podem chegar a comprometer 50% da produção. Dessa forma, pesquisas envolvendo esse fator limitante para a produção são intensas e frequentes, indicando os fatores ambientais como responsáveis no alastramento de epidemias, que não ocorrem se eles não forem favoráveis e atuarem simultaneamente. Em razão desses fatos, os objetivos desse trabalho são estender o modelo TARSO com dois regimes para duas variáveis independentes de forma a criar uma função para ajuste via inferência bayesiana no programa R e aplicar a metodologia de sistemas de alarme ótimos para processos TARSO de ordem p na criação de mais um mecanismo de previsão para a ferrugem do café. A extensão do modelo foi exemplificada para um TARSO de ordem p = 1 com uma variável independente ajustado via inferência bayesiana. Estudos de simulação foram feitos para testar o desempenho da extensão proposta, bem como aplicações a dados reais de índices de ferrugem utilizando uma variável independente e duas variáveis independentes. A análise com a variável independente temperatura média resultou em uma defasagem d = 1 e na contribuição da temperatura média na formação da ferrugem para valores de temperatura abaixo do valor limiar r = 22, 30 C. Já na análise utilizando as duas variáveis independentes, temperatura média e molhamento foliar, a defasagem também foi d = 1 e o índice de ferrugem sendo respondido, para temperaturas inferiores ao limiar r = 21, 70 C, pela temperatura média; para valores superiores a este limiar pelo molhamento foliar. A metodologia do alarme consistiu em prever se um nível de incidência qualquer da doença cruzou superiormente um nível u preestabelecido. Estudos de simulação foram feitos e os resultados da aplicação mostraram que o sistema se comporta de maneira eficiente em pontos onde a catástrofe ainda não ocorreu, não tendo o mesmo comportamento quando já ocorreu. E também que o sistema fornece probabilidades mais altas em níveis de cruzamento mais altos.
O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch : uma aplicação no preço do café
(Universidade Federal de Lavras, 2014-10-15) Martins Júnior, Hernani; Sáfadi, Thelma
Este trabalho analisa algumas distribuições de probabilidade flexíveis, especificamente a classe das Generalized Beta Generated, estuda algumas de suas propriedades e propõe o uso delas como pressuposição para o erro, componente aleatório em modelos de regressão. Relaxando as pressuposições de normalidade que geralmente o circundam. O método da máxima verossimilhança é utilizado para a estimação de parâmetros através do software R. Dentre os algoritmos de estimação existentes foi utilizado o de Nelder-Mead. Diferentes distribuições foram utilizadas como base para o modelo de regressão ARMA-GARCH aplicado a série de preços de café. Foram elas: Distribuição t de Student, Distribuição Beta t, Distribuição Generalizada Beta t, além da distribuição Normal. A matriz hessiana para os modelos estimados, avaliada nas estimativas paramétricas obtidas, também foi calculada numericamente utilizando o R. Os resultados mostram que um ganho pode ser obtido no que diz respeito à qualidade do ajuste, quando comparados os desempenhos destas distribuições com o desempenho de distribuições clássicas então utilizadas. O teste de razão de verossimilhanças foi feito com vias à comparação de modelos aninhados.
Value at risk como medida de risco da volatilidade dos ajustes diários em mercados futuros de café
(Universidade Federal de Lavras, 2002-12-20) Mól, Anderson Luiz Rezende; Castro Júnior, Luiz Gonzaga de; Sáfadi, Thelma
A utilização dos derivativos como instrumento de proteção de risco tem sido uma estratégia muito utilizada no mercado de commodities. Entretanto, estes mercados podem não somente reduzir os riscos de Variação de preços dos produtos negociados a futuros, mas, gerar novos fatores de riscos para os players. Estes novos fatores de risco estão relacionados com os ajustes diários pagos/recebidos pelos participantes durante a vigência dos contratos. Assim sendo, para se mensurar a exposição aos riscos gerados pelos ajustes diários realizou-se a modelagem para as séries de retorno futuro de café para quatro períodos. Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos do café, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade das séries mais distantes do vencimento do contrato. Os critérios de qualidade do ajuste utilizados indicaram que todos os modelos estimados tiveram um bom desempenho. As previsões dos VaRs (Value-at-Risk) dos ajustes diários para os períodos de março e setembro de 2002 fizeram-se muito significativos, comparativamente com os valores no risco reais para os períodos.