Biblioteca do Café
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Item Spatial variability of coffee plant water consumption based on the SEBAL algorithm(Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", 2019-03) Costa, Jéfferson de Oliveira; Coelho, Rubens Duarte; Wolff, Wagner; José, Jefferson Vieira; Folegatti, Marcos Vinicius; Ferraz, Silvio Frosini de BarrosAwareness of evapotranspiration (ET) and crop coefficient (Kc) is necessary for irrigation management in coffee crops. ET and Kc spatial variabilities are disregarded in traditional methods. Methods based on radiometric measurements have potential to obtain these spatialized variables. The Kc curve and spatial variability of actual evapotranspiration (ETa) were determined using images from Landsat 8 satellite. We used images of young and adult coffee plantations from OLI (Operational Land Imager) and TIRS (Thermal Infrared Sensor) sensors over a two-year period. Evapotranspiration was estimated using the Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL). Moreover, the reference evapotranspiration (ETo) was estimated through the Penman-Monteith method. We obtained the values for the evapotranspiration fraction (ETf), analogous to Kc , according to ET and ETo values. The study was conducted in Buritis, Minas Gerais State, Brazil, in areas cropped with Coffea arabica irrigated by central pivots. A comparative analysis was made using different statistical indices. Average ETa was 2.17 mm d–1 for young coffee plantations, , and the Kc mean value was 0.6. For adult coffee plantations, average ETa was 3.95 mm d-1, , and the Kc mean value was 0.85. The ETc and Kc data obtained based on the SEBAL algorithm displayed similar values to studies that used traditional methods. This model has huge potential to estimate ET of different stages of coffee plantation for the region studiedItem Padrões de resposta termal ao déficit hídrico na cultura do café irrigado por gotejamento(Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de São Paulo, 2016) Costa, Jéfferson de Oliveira; Coelho, Rubens DuarteMais do que uma ferramenta para gestão do risco de preços para produtores e consumidores, os contratos futuros agropecuários tem se tornado uma importante opção de investimento principalmente em períodos de crise quando os riscos no mercado de ações aumentam. No Brasil, a participação de investidores no mercado futuro agropecuário ainda é pequena, mas há um considerável potencial de crescimento, posto que o país é um importante player no mercado internacional das principais commodities agropecuárias como café, soja, milho, açúcar, etanol e carne. Neste contexto, será analisada neste trabalho a relação entre os retornos resultantes de posições compradas em contratos futuros agropecuários negociados na BM&FBOVESPA e o retorno apresentado pelo mercado de ações, representado pelo Índice Bovespa com atenção especial aos períodos de crise. Para isso, utilizou-se uma metodologia similar a desenvolvida por Baur e Lucey (2009) buscando identificar em qual categoria – porto seguro, hedge ou diversificador - os dois principais contratos futuros negociados na BM&FBOVESPA - boi gordo e café arábica – se encaixam. Os comportamentos de tais contratos foram analisados de forma isolada e também considerando carteiras formadas pelo ponto de mínimo risco da teoria do portfólio de Markowitz. Como resultado identifcou-se que o contrato futuro do boi gordo atua como hedge em relação ao mercado de ações, já o contrato futuro do café arábica, por apresentar correlação positiva, mas não perfeita, atua como diversificador. Combinando os dois contratos em posição comprada durante todo o período obteve-se uma carteira cuja variância média foi inferior a variância do boi gordo e do café arábica, no entanto esta carteira apresenta correlação positiva em relação ao mercado de ações, o que a coloca na categoria de diversificador. Outra combinação entre os contratos foi feita utilizando uma estratégia dinâmica de negociação, ou seja, a posição adotada pelo investidor se altera no decorrer do tempo. Esta carteira apresentou uma variância média inferior à carteira estática e a correlação com o mercado de ações reduziu ainda mais, porém continuou positiva. Sendo assim, o boi gordo mostrou ser o contrato que melhor protege o investidor, mas seu retorno médio é inferior se comparado às demais opções, já a carteira dinâmica apresenta a segunda menor correlação e um retorno superior. Vale destacar que, apesar de nenhum contrato ter se mostrado como porto seguro em relação ao mercado de ações, todos podem ser utilizados com a finalidade de redução do risco.