O presente trabalho objetivou analisar a aplicabilidade de modelos temporais univariadas na previsão dos preços recebido pelos produtores de café. Foram estimados os modelos ARIMA e GARCH. Os resultados sugerem que ambos os modelos foram eficazes ao prever os preços futuros do café, com pequena margem de erro. Entretanto, o modelo GARCH teve uma pequena vantagem nas previsões, o que se deve ao fato desse modelo ser estimado incorporando a volatilidade condicional, que evolui ao longo do tempo.
