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O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch : uma aplicação no preço do café
(Universidade Federal de Lavras, 2014-10-15) Martins Júnior, Hernani; Sáfadi, Thelma
Este trabalho analisa algumas distribuições de probabilidade flexíveis, especificamente a classe das Generalized Beta Generated, estuda algumas de suas propriedades e propõe o uso delas como pressuposição para o erro, componente aleatório em modelos de regressão. Relaxando as pressuposições de normalidade que geralmente o circundam. O método da máxima verossimilhança é utilizado para a estimação de parâmetros através do software R. Dentre os algoritmos de estimação existentes foi utilizado o de Nelder-Mead. Diferentes distribuições foram utilizadas como base para o modelo de regressão ARMA-GARCH aplicado a série de preços de café. Foram elas: Distribuição t de Student, Distribuição Beta t, Distribuição Generalizada Beta t, além da distribuição Normal. A matriz hessiana para os modelos estimados, avaliada nas estimativas paramétricas obtidas, também foi calculada numericamente utilizando o R. Os resultados mostram que um ganho pode ser obtido no que diz respeito à qualidade do ajuste, quando comparados os desempenhos destas distribuições com o desempenho de distribuições clássicas então utilizadas. O teste de razão de verossimilhanças foi feito com vias à comparação de modelos aninhados.