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Resultados da Pesquisa
Item Tendência, ciclos e sazonalidade nos preços spot do café brasileiro na NYBOT(Universidade Federal de São Carlos, 2007) Lamounier, Wagner MouraPretendeu-se com este trabalho de pesquisa detectar a existência dos componentes estocásticos e/ou determinísticos de tendência, ciclo, e sazonalidade nos preços do mercado spot da principal commodity agrícola do Brasil: o café. A metodologia empregada referiu-se a análises no domínio do tempo (para a análise de tendência e sazonalidade) e análise no domínio da freqüência, também conhecida como análise espectral, para o estudo da presença de ciclos de preços. Os resultados encontrados mostram que a tendência existente nos preços do café se configurou como uma composição de tendências dos tipos determinística e estocástica. Com relação aos ciclos existentes nos preços do café, tem-se que a análise espectral para os dados conjuntos de toda a amostra (janeiro de 1946 a dezembro de 2000) confirmou a incidência de um ciclo de média duração, existente no intervalo de 22 a 44 meses. Em relação à análise da sazonalidade nos preços, observou-se que a mesma, enquanto um componente de influência no comportamento dos preços do café no mercado internacional, não é da forma determinística e regular, pelo contrário, é de natureza estocástica, variando em função do período do tempo.Item Análise da volatilidade dos preços no mercado spot de café do Brasil(Universidade Federal de Lavras, 2006-04) Lamounier, Wagner MouraPretendeu-se, neste trabalho, detectar e analisar a existência de volatilidade condicional na série temporal dos preços do mercado spot do café brasileiro na Bolsa de Nova Iorque (NYBOT), no período compreendido entre janeiro de 1946 e dezembro de 2000. Os resultados dos modelos da família GARCH, estimados para os preços do café, indicaram que a variância condicional dos resíduos dos modelos para os preços do café possui raiz unitária e a mesma não apresentará um comportamento de reversão a sua média histórica com o passar do tempo, após um choque. Isso porque os coeficientes de persistência da volatilidade foram todos os valores maiores ou próximos de um.