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Item O ciclo do café durante a República Velha: uma análise com a abordagem de dinâmica de sistemas(Nova Economia, 2010) Caliari, Thiago; Bueno, Newton PauloO objetivo deste trabalho é fazer uma análise sistêmica da dinâmica da produção cafeeira no Brasil com foco no período 1900-1930. A motivação para abordar a questão sob a ótica da dinâmica de sistemas (system dynamics) é que essa metodologia é especialmente adequada para modelar processos sujeitos à complexidade dinâmica, como os ciclos de produção de commodities. Mostrar-se-á que modelar e simular a dinâmica da produção de café no Brasil com essa metodologia permite, em primeiro lugar, realizar experimentos contra-factuais que possibilitam avaliar quantitativamente o efeito de políticas de defesa de preços, como as políticas de valorização, complementando a já extensa e rica literatura sobre o assunto. Em segundo lugar, será sugerido que abordar a questão sob esta ótica ajuda a extrair insights de política não apenas para o café como para outras commodities, das quais o Brasil ainda depende de forma importante para manter o equilíbrio em suas contas externas.Item Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil(Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural, 2014) Silveira, Rodrigo Lanna Franco da; Maciel, Leandro; Ballini, RosangelaAlém de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos derivativos nos seus respectivos mercados à vista. Argumenta-se ainda que esses papéis contribuíram para a elevação da volatilidade das cotações spot. Neste contexto, este artigo avaliou a influência das negociações e da volatilidade dos preços futuros sobre a volatilidade dos preços à vista nos mercados de café arábica e de boi gordo no Brasil. Realizaram‑se testes de causalidade de Granger, decomposição da variância do erro de previsão, considerando modelos VAR, além de testes de causalidade na variância, baseados na função de correlação cruzada e no multiplicador de Lagrange. Os resultados mostraram que, em geral, variações não esperadas do volume de negociação e variabilidade dos preços futuros alteraram o padrão de volatilidade dos respectivos mercados spot.Item Restrições à exportação de café torrado e moído(Universidade Federal de Lavras, 2005-04) Vegro, Celso Luis Rodrigues; Pino, Francisco Alberto; Moricochi, Luiz; Nogueira Júnior, SebastiãoA despeito das diversas vantagens de exportar café torrado e moído ao invés de café verde, como ganhos de valor e de empregos, existem muitas limitações aos esforços privados nesse sentido. Tentativas efetivas têm sido desencorajadas por um mercado interno grande e estável, pelos altos riscos associados ao mercado internacional e por uma aterradora burocracia. Ainda assim, algum progresso tem sido percebido em anos recentes, como mostrado neste artigo, baseado em entrevistas com exportadores, indústrias e cooperativas brasileiras. Algumas restrições são inerentes às empresas, como questões gerenciais e capacidade inovadora, enquanto que outras são sistêmicas. Apresentam-se sugestões para aumentar as exportações de café processado.